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Case study : Prévision des besoins en fonds propres prudentiels (Capital Planning) sur ANAPLAN Domaines d'intervention : Reporting bancaire et prudentiel

Au sein d’une grande banque internationale, la solution ANAPLAN a été retenue comme plateforme de Capital Planning.

Le projet permet d’outiller le groupe pour la détermination des besoins futurs en fonds propres prudentiels suivant plusieurs scénarios et trajectoires, en s’appuyant sur les données issues des outils comptables et risques.

Contexte

Le groupe souhaitait mettre en place un outil de planification financière permettant la production du Capital Planning, à savoir le suivi et le pilotage des ratios prudentiels. Le projet devait non seulement permettre de produire une trajectoire de base de ces ratios dans le temps mais aussi d’effectuer des simulations.

Le groupe utilisait jusqu’à présent Excel mais rencontrait des limites liées au partage des données, à la maintenance du modèle, au manque de capacité de simulation, ainsi qu’aux difficultés d’intégration avec le système d’information financier et le système de suivi des risques.

Le groupe a choisi la solution ANAPLAN pour sa rapidité de déploiement, sa facilité de prise en main et de modélisation (Excel Like), sa puissance de simulation en temps réel, ainsi que pour ses capacités d’interfaçage amont / aval avec d’autres outils.

Problématique / Attentes / Contraintes

  • Fiabilisation de la production du Capital Planning (contrôle des données, piste d’audit)
  • Intégration de l’outil avec les autres briques du système d’information financier et du système de gestion des risques
  • Simulation de différents scénarios
  • Restitution aisée de l’information pour pouvoir l’analyser sous différentes formes

Projet

Le projet s’intègre au sein d’un projet plus vaste relatif à la méthodologie globale de contrôle des risques (ICAAP).

La solution a été construite selon des principes de modélisation permettant de prendre en compte les évolutions des normes prudentielles.